机器学习可以解决很多问题，其中最为重要的两个是 回归与分类。 这两个问题怎么解决， 它们之间又有什么区别呢？ 以下举几个简单的例子，以给大家一个概念

1. 线性回归

线性回归，是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，运用十分广泛。其表达形式为y = w'x+e，e为误差服从均值为0的正态分布。

在统计学中，线性回归(Linear Regression)是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归,大于一个自变量情况的叫做多元回归。（这反过来又应当由多个相关的因变量预测的多元线性回归区别，[引文需要]，而不是一个单一的标量变量。）

回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称为多元线性回归分析。

在线性回归中，数据使用线性预测函数来建模，并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这些模型被叫做线性模型。最常用的线性回归建模是给定X值的y的条件均值是X的仿射函数。不太一般的情况，线性回归模型可以是一个中位数或一些其他的给定X的条件下y的条件分布的分位数作为X的线性函数表示。像所有形式的回归分析一样，线性回归也把焦点放在给定X值的y的条件概率分布，而不是X和y的联合概率分布（多元分析领域）。

线性回归是回归分析中第一种经过严格研究并在实际应用中广泛使用的类型。这是因为线性依赖于其未知参数的模型比非线性依赖于其位置参数的模型更容易拟合，而且产生的估计的统计特性也更容易确定。

回归与分类的不同

1.回归问题的应用场景

回归问题通常是用来预测一个值，如预测房价、未来的天气情况等等，例如一个产品的实际价格为500元，通过回归分析预测值为499元，我们认为这是一个比较好的回归分析。一个比较常见的回归算法是线性回归算法（LR）。另外，回归分析用在神经网络上，其最上层是不需要加上softmax函数的，而是直接对前一层累加即可。回归是对真实值的一种逼近预测。

2.分类问题的应用场景

分类问题是用于将事物打上一个标签，通常结果为离散值。例如判断一幅图片上的动物是一只猫还是一只狗，分类通常是建立在回归之上，分类的最后一层通常要使用softmax函数进行判断其所属类别。分类并没有逼近的概念，最终正确结果只有一个，错误的就是错误的，不会有相近的概念。最常见的分类方法是逻辑回归，或者叫逻辑分类。

3.如何选择模型

下面一幅图可以告诉实际应用中我们如何选择合适的模型。

回归分析常用于分析两个变量X和Y 之间的关系。 比如 X＝房子大小 和 Y＝房价 之间的关系， X=(公园人流量，公园门票票价） 与 Y=(公园收入) 之间的关系等等。

那么你的数据点在图上可以这么看

现在你想找到 房子大小和房价的关系， 也就是一个函数f(x) = y. 能够很好的表示 这两个变量之间的关系。

于是你需要大概评估一下这个 房子大小和房价大概是一个什么关系.

是线性的关系吗? 还是非线性的关系?

当然在这个问题里面， 线性的关系更符合这两者的关系。于是我们 选择一个合适的 线性模型, 最常用的是 f(x) = ax+b. 

然后用这个线性的模型 去 匹配这些数据点。

1.1 怎么匹配? 

有了数据点 和 你臆想出来的线性模型，怎么进行匹配，也就是怎么用这根线最好地描述些数据点的关系?

需要最好地描述点, 我们又需要一个关于“好”的定义。你也可以想出很多关于“好”的定义。下面有两个,

这两个定义都是 将模型与数据点之间的距离差 之和做为 衡量匹配好坏的标准。  误差越小,  匹配程度越大。

但是 总的来说， 我们想要找到的模型， 最后是想要使 f(x) 最大程度地 与y相似， 所以我们想要尽量地减少 f(x)与y之间的差值。 所以在这里 用第二个图的“好的定义” 来评估这根线的匹配程度是很合理的。于是我们有了误差公式!!!!!

这个公式，说的是，可以通过调整不同的a 和 b的值，就能使 误差不断变化，而当你找到这个公式的最小值时，你就能得到最好的a,b. 而这对(a,b)就是能最好描述你数据关系的模型参数。

1.1.1 沿导数下降法(Gradient Descent)

怎么找 cost(a,b)的最小? cost(a,b) 的图像其实像一个碗 一样，有一个最低点。 找这个最低点的办法就是，先随便找一个点(e.g. a=3, b = 2), 然后 沿着这个碗下降的方向找，最后就能找到碗的最低点。

cost(a,b) 的形状

怎么找(某一点)碗下降的方向?? 答案是，找那一点导数的反方向。拿参数a 举个例子,  a与cost 关系如下图,

只要将任意一个a, 沿着使cost 导数的反方向 慢慢移动，那么 最终有一天a值就会到达使 cost 最小的那一点. 于是你可以不断地移动a,b, 向着最低点前进。

当然在进行移动的时候也需要考虑，每次移动的速度，也就是\Alpha的值，这个值也叫做（学习率）. 学习率的增大可以加速参数逼近最优的情况， 但是如果在快要到达函数的底端的时候，需要减小学习率，以免出现cost 不断增大或者不停摆动的情况(如下图, J(a,b)就是cost(a,b) )。 所以说，当出现以上两种情况时候，我们应该果断选取一个较小的学习率，    以保证cost能减少到一个稳定的值(我们称为 收敛converge). 

1.1.2 直接求解最小点方法

这时候，有的人会问，为什么要让a不停地往下跑呢？ 而且还需要设定学习率， 多麻烦， 直接让找 导数为0点(最小极值)， 不就可以了吗? 嗯。。。也可以...但是各有优缺，

具体方法和优劣分析可见Rachel-Zhang 的博客: http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7700772
 

总结一下：  回归问题的解决方法是:

1. 假定一个模型   2.  定义什么叫做最好的匹配(构造误差函数)   3. 用这个模型去匹配已有的数据点(训练集) 

需要进一步讨论的问题:

• 如果参数(a,b)更多了该怎么办?

• 如果最合适的匹配模型并不是线性的怎么办?   －－－ 选用一个 非线性模型  比如  y = ax^2 + bx + c.

• 如果误差(cost)与a,b（模型参数）的关系不是像碗一样的, 而是凹凸不平的该怎么办? ------   这时候你就得注意你得到的cost的最低点(局部的最低)可能因初始点的不同而不同。 而这些最低点你需要进行比较，以确定是不是全局的最低

2.分类(Logistic regression)

 

 

 

 

 

 

• 现在是分成两类，如果数据需要分成三类或者更多该怎么办?  ---- 假如有A,B,C三类， 把其中A类做为1，BC做为0,然后做Logistic regression, 得到模型a, 同理将B类做为1,AC作为0,得到模型b, 再同理得到模型c.    最后测试的时候， 对任意一个数据点x, 我们能够得到x分别属于A,B,C三类的概率值 

最后比较大小，哪个大，这个x就属于哪一类

具体可看, http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7716281 (七)

3.总结(两个问题的区别)

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